Inpluslab团队荣获2018 CCF“大数据与计算智能大赛”二等奖

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13 12月 Inpluslab团队荣获2018 CCF“大数据与计算智能大赛”二等奖

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CCF BDCI 2018(CCF Big Data&Computational Intelligence Contest, 大数据与计算智能大赛)由中国计算机学会主办,本次大赛赛题涉及通讯、IT、金融、电商、交通等领域,吸引了来自35个国家和地区的1000余家企业单位、1000余所高校,共计17600等人参赛。

Inpluslab与美图合作参与了“基金间的相关性预测”的金融赛题,经过了两个多月的努力和拼搏,运用了丰富的金融知识以及深度学习知识,从1229支队伍中脱颖而出,最终荣获了本赛题的二等奖(第二名)

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团队获奖合照

 

赛题分析与解决方案


“基金间的相关性预测”赛题通过给定一批基金的历史复权净值收益率、历史相关性等数据,目的在于构建模型以预测未来基金间的相关性,从而构造一个分散程度高的基金组合进行投资,降低整体的风险。

Inpluslab团队根据赛题的需求,利用了ARIMA、GARCH等传统计量经济学模型,线性回归等传统机器学习模型对基金相关性进行预测,之后又利用了LSTM、TCN、Attention等网络层自行设计了深度学习模型进行时序预测,从而在最终的比赛中斩获佳绩。

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团队模型设计

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答辩现场